۱.بیشتر زمانی کاربرد دارد که متغیرهای مستقل از همدیگر مستقل نیستند۲.از فرض نرمال بودن متغیرها برخوردار نیست۳.از فرض روابط خطی برخوردار نیست

روش شبکه های عصبی

۱.در مورد شرکتها که اطلاعات کمتری نسبت به شخصیتهای حقیقی دارند بیشتر بکار رفته است۲.فرض خطی بودن رابطه وجود ندارد

۱.در اغلب تحقیقات برتر از سایر روشها شناخته شده است۲.قابلیت ترکیب با سایر متدها را دارد و تأیید شده که ترکیب آن با سایر متدها بیشترین صحت را بدنبال داشته است

روش برنامه ریزی خطی

۱.در شرایطی که متغیرها زیاد است بهتر کار میکند۲.در شرایطی که متغیرهای طبقه بندی شده وجود دارد مفیدتر است

منبع : فتحی و انواری رستمی، ۱۳۸۲ ، ۶۰
مطالعات انجام شده در خارج از کشور
گوکاسیان و سیمان^[۵۹] (۲۰۰۷) در ” استراتژی هایی برای پیش بینی نکول در قرارداد اجاره تجهیزات ” با بهره گرفتن از ۲۵۰ هزار قرارداد اجاره در طول دوره ی زمانی ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ و بکارگیری سه روش رگرسیون لجستیک، تحلیل تمایزی و شبکه عصبی به نتایج زیر رسیدند : درجه ی رتبه- بندی ترکیبی^[۶۰] پی نت (یک سیستم رتبه بندی اعتباری)، متغیرهای جمعیت شناسی سنتی^[۶۱]، عقود اجاره قبلی شرکت^[۶۲] و سابقه ی استقراض^[۶۳] پیش بینی کننده های برجسته ی ریسک اعتباری در هر سه مدل طبقه بندی یاد شده بوده اند. نتیجه بیانگر این بود که بر خلاف انتظارات، تحلیل تمایزی پیش بینی دقیق تری نسبت به دو مدل دیگر ارائه داده است.

آلمر و بروفسکی^[۶۴] (۱۹۸۸) برای ” پیش بینی توانایی پرداخت وام ها از مدل شبکه عصبی چند لایه پرسپترون^[۶۵] ” استفاده نموده اند. متغیرهای استفاده شده در این مدل همان متغیرهای بکار گرفته شده توسط آلتمن (نسبتهای کل دارایی / سرمایه در گردش، کل دارایی / سود انباشته، کل دارایی/درآمد قبل از بهره و مالیات، ارزش دفتری بدهی ها / ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، کل دارایی/ کل فروش) بوده و نتایج حاکی از این بود که قدرت پیش بینی مدل پرسپترون بیشتر از مدلهای نمره دهی اعتباری بوده است.

جمع بندی و نتیجه گیری
بررسی ادبیات موضوع مؤید این مطلب است که اعتبارسنجی مشتریان از جمله مهمترین اهداف این پژوهش محسوب می شود. بدین منظور میتوان از دو دیدگاه سخت افزاری و نرم افزاری بهره مند گردد. در دیدگاه سخت افزاری هدف آنست که سیستم بانکداری با اصلاح ساختار اداری و سیستم مدیریت منابع انسانی از طریق آموزش نسبت به کنترل متغیرهای پژوهشی و به تبع آن مدیریت این متغیرها به منظور ارتقاء سطح بهره وری سیستم بانکداری اقدام نماید. (شایان ذکر است بسته به هرنوع وامی که از طرف مشتریان اعتباری تقاضا میشود ، متغیرها متفاوت می باشند و در این تحقیق، متغیرهای تأثیر گذار بر تسهیلات شامل میزان سرمایه شرکت، سابقه داشتن بدهی معوق قبلی به بانک، مبلغ وام، چک برگشتی، وضعیت مالیاتی، وجود یا عدم وجود پوشش بیمه ای، اعتبار شرکت نزد بانک (خوش حساب یا بدحساب بودن)، نسبت های سودآوری، اهرمی، نقدینگی و کارآیی میباشد که مورد بررسی قرار گرفته است).
این دیدگاه با وجود اهمیت فراوان نیاز به سیستم پشتیبانی کارآمد دارد. بدین منظور اغلب از سیستم نرم افزاری استفاده میشود. این سیستم تصمیم گیرنده را در اتخاذ تصمیمات اثر بخش یاری می دهد. این سیستم اغلب مبتنی بر کامپیوتر می باشد.
با توجه به ادبیات تحقیق، برخی از مهمترین شاخص ها که در اندازه گیری اعتبار مشتریان (فرضیه تحقیق) تأثیر گذار می باشند را در نگاره صفحه بعد به صورت خلاصه می توان مشاهده نمایید.
جدول ۲-۳ : مهمترین شاخص های مؤثر در اندازه گیری اعتبار مشتریان

محقق

متغیرهای تحقیق

مالهاترا^[۶۶] و همکاران
(۲۰۰۷)

متغیر تصنعی،کل دارایی ها،خالص دارایی ها به کل بدهی ها،سرمایه در گردش به فروش،فروش به خالص دارایی ها،

گری،میکوویک و راگیاتاثان^[۶۷]
(۲۰۰۶)

کل سرمایه/بدهی های بلندمدت،ک سرمایه/کل بدهی،دفعات پوشش بهره توسط سود قبل از بهره و مالیات،کل بدهی/خالص وجوه نقد،بازده سرمایه و سود به فروش

هوریگن
(۱۹۶۶)

وجوه نقد عملیاتی به کل بدهی،وجوه نقد در گردش عملیاتی به کل بدهی،نسیت بازده سرمایه،حاشیه عملیاتی،اهرم بدهی های بلند مدت و اهرم کل بدهی ها

حسین میرزایی
(۱۳۹۰)