۰/۸۹۳
۰/۰۰۰
۱
X5
۰/۰۵۴
۰/۲۰۸
۰/۰۷۳
۰/۰۸۷
۰/۱۰۱
۰/۰۱۸
/۱۱۴
/۰۰۸
۱
X6
-۰/۲۳۵
۰/۰۰۰
-۰/۰۱۰
۰/۸۲۴
-۰/۰۱۰
۰/۸۱۱
-/۱۱۲
/۰۰۸
-/۰۲۲
/۶۰۱
۱
بر مبنای محاسبات انجام‌شده در ارزیابی استقلال خطی متغیرهای مستقل طبق جدول شماره ۴-۱۰ ملاحظه می‌شود که کلیه ضرایب همبستگی محاسبه شده به ازای متغیرهای مستقل شش‌گانه در برخی موارد به سمت یک میل کرده و در فاصله بین ۰۱۰/- تا ۸۹۳/۰ قرار گرفته‌اند. لذا نمی‌توان همبستگی‌های به‌دست‌آمده را قابل‌اغماض فرض کرده، بنابراین فرض استقلال خطی متغیرهای مستقل را از یکدیگر پذیرفته نمی‌شود. ازآنجاکه ضرایب همبستگی قابل‌اغماض نمی‌باشند لذا همخطی بین متغیرهای مستقل وجود دارد. در مواردی که این همبستگی بین متغیرهای توضیحی نتایج را مخدوش نماید از روش استپ وایز (step wise) استفاده می‌نماییم. در این مدل متغیرهای پیشگویی‌کننده تک‌تک به معادله اضافه می‌شود و به دنبال آن اگر نقش معنی‌داری در رگرسیون نداشته باشد از آن حذف می‌شود. چند روش دیگر هم وجود دارد مثلاً در روش انتخاب روبه‌جلو (Forward)متغیرهای پیشگویی‌کننده درصورتی‌که معیار ورود را داشته باشند تک‌به‌تک وارد معادله می‌شوند و بعد از ورود حذف نمی‌شوند. در روش انتخاب رو به عقب (Backward) تمامی متغیرهای پیشگویی‌کننده ابتدا به معادله وارد می‌شوند و سپس درصورتی‌که معیار لازم برای باقی ماندن در مدل را نداشته باشند، تک‌به‌تک از مدل حذف می‌شوند. روش قدم‌به‌قدم (stepwise) ترکیبی از دو روش قبلی است و به‌عنوان بهترین روش توصیه می‌شود.
و) آزمون همگنی یا ثبات واریانس‌ها:
برای ارزیابی برقراری پیش‌فرض همگنی، همسانی یا ثبات واریانس‌ها، در تحقیقات مرتبط یا مشابه، معمولاً از نمودار پراکنش باقیمانده‌های استانداردشده در مقابل پیش‌بینی‌های استانداردشده یا از آزمون همسانی واریانس‌های وایت استفاده شده است. در صورت استفاده از نمودار پراکندگی وجود تقارن حول خط صفر و عدم وجود روند در نمودار مذکور نشان‌دهنده همگنی در واریانس می‌باشد.
در این تحقیق از آزمون همسانی وایت با دو معیار فیشر و کااسکوئر استفاده شده است. در این آزمون، فرض صفر برابری یا همسانی واریانس‌ها در مقابل نابرابری آن‌ها به‌عنوان فرض مخالف تعریف‌شده است. نتایج آزمون همسانی واریانس‌ها در جدول شماره ۴-۱۱ خلاصه شده است:
جدول (۴-۱۱): آزمون همسانی واریانس‌ها (وایت)
